证券投资基金评级理论与方法

本书专门研究了业绩评价的有关基础理论和方法。全书共分为六章：第一章是关于证券投资基金以及评级发展的概况，界定了评级的内容以及目的；第二章是证券投资基金评级过程中需要的基础理论；第三章是证券投资基金业绩以及风险的计算、评级中的单项指标，和证券投资基金业绩与投资风格之间的关系；第四章分析了包括因子分析法、数据包络方法、神经网络法和熵权法等基金业绩综合评价方法；第五章是关于基金经理择股和择时能力评价的方法和模型；第六章介绍并分析了目前国外和国内的一些主要基金评级机构的评级方法和体系。

第一章证券投资基金概述
第一节证券投资基金的发展
一、什么是证券投资基金
二、证券投资基金的发展状况
第二节证券投资基金业绩特点
一、证券投资基金风格与业绩
二、证券投资基金业绩的持续性
第三节证券投资基金评级的意义
一、什么是基金评级
二、为什么要评级
第二章资本市场理论基础
第一节投资组合理论
一、投资组合收益率
二、投资组合风险
三、投资组合风险分散
四、马考维茨投资组合有效集
第二节资产定价模型
一、资本资产定价模型
二、因子模型和套利定价
三、B的估计
第三节股票与债券价值评估
一、股票价值及其变化
二、债券价值及其变化
第四节资本市场有效性
一、资本市场有效性假说
二、市场有效性的根源及其启示
三、市场中的非有效现象
四、行为金融学
第三章投资基金业绩和风险计算
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