资产组合选择和资本市场的均值—方差分析
内容提要 ：
本书的主要内容分新旧两部分。所谓旧的部分，就是关于“一般均值一方差模型”的表述。这种模型寻求在任何线性等式或不等式约束集下均值一方差有效的资产组合。
编辑推荐 ：
马科维兹运用了矩阵代数、向量空间和概率统计等数学方法，定一性。特别是定量地分析了有价证券投资中的组合选择理论。从书名我们就可以看出，马科维兹采用均值和方差分析来研究资产组合选择的资本市场。内容丰富，论述全面，吸收了其他学者的研究成果。
作者简介 ：
[美]哈里·M·马科维兹 美国人、由于他在金融经济学方面做出了开创性工作,获得诺贝尔奖。
目录 ：
资产组合选择和资本市场的均值—方差分析
出版前言 中文版序言 译者的话 序言 第1篇 一般资产组合选择模型 1 资产组合选择模型 标准的均值—方差资产组合选择模型 有上界的标准分析 托宾—夏普—林特纳模型 布莱克模型 空头地位需要附属担保品抵押的模型 名义与真实报酬 第1章附录 加权和的均值和方差 一般样本空间 第1章练习题 2 一般均值—方差资产组合选择模型 一般模型的三种形式 非线性的例子 历史评述 第2章练习题 3 一般模型的容量和假定 第2篇 初步结论 4 可行资产组合集的性质 5 包含有均值、方差和标准差的集合 6 有仿射约束集的资产组合选择模型 第三篇 一般资产组合选择模型的解法 7 非退化模型的有效集 8 临界线算法的起步 9 对退化模型的分析 10 所有可行的均值一方差组合 第4篇 特例 11 二维分析的标准形式 12 标准约束集和市场资产组合的效率 第5篇 资产组合选择的计算机程序 附录 参考文献 专业术语索引 译者后记 …… 书摘：
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