计量经济分析（修订版）――21世纪高等学校教材
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内容提要：
本书全面系统地介绍了近20年来计量经济学位关于非平衡变理的主要研究成果，并简略介绍了经典计量经济学理论。其中包括非平衡变量的统计特征、虚假回归、单位根检验，“一般到特殊”建模方法、协整与误差修正模型等内容。
本书在介绍基本理论的同时，每一章内都给出若干个分析案例，以便于读者在了解并掌握基本理论知识的同时，也能学会在实际中运用这些知识的方法。 计量经济学已被教育部列为经济类专业学生的必修课程，因此，本书既可作为经济、工商与管理领域各专业硕士生与博士生的计量经济学教材，也可以作为上述领域内教师、研究工作者和大学生的参考书。 作者简介：
张晓峒，河北滦县人。南开大学经济学院教授。日本大阪市立大学经济学博士，数量经济学专业博士、硕士生导师。1977?D1998 天津大学自动化工程学院、管理工程学院。其中1984-1986 加拿大蒙特利尔市康考迪亚（Concordia）大学留学。1993-1998日本大阪市立大学经济学院留学。1997年3月毕业于日本大阪市立大学大学院，获经济学博士学位。1998年至今工作于南开大学经济学院国际经济研究所。
编辑推荐：
客观地认识，科学地表述经济规律，并对经济变量做出正确的预测，是经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。20世纪70年代以前，计量经济学的建模方法都是以“经济变量平衡”这一假定条件为基础。随着二次大战后各国经济变量表现出的非平稳必，使得计量经济学中传统的建模技术遇到了前所未有的困难。1974年，格兰杰-纽博尔德（Granger-Newbold）为解决这一困难，道德提出非平稳变量的虎假回归问题。随后，经济学界的人们越来越重视对非平衡变量的研究，并取得了丰硕的研究成果。本书在介绍经典计量经济模型和时间序列模型的基础上，较全面系统地介绍了近20年来关于非平衡变量的主要研究成果。
目录：
前言
第1章 经典计量经济模型 1.1 随机过程与时间序列 1.2 回归模型与时间序列模型 1.3 多元线性回归与最小二乘估计 1.4 显著性检验与置信区间 1.5 假定条件的不成立 1.6 案例分析 第2章 时间序列模型 2.1 定义 2.2 时间序列模型的分类 2.3 自相关函数 2.4 偏自相关函数 2.5 时间序列模型的建立与预测 2.6 案例分析 第3章 非平稳随机过程 3.1 单整性定义 3.2 单整过程的统计特征 3.3 虚假回归 3.4 维纳（Wiener）过程 3.5 单整过程的渐近理论 3.6 虚假回归的理论解释 第4章 单位根检验 4.1 单位根研究概述 4.2 T（β-1）和DF统计量的极限分布 4.3 T（-1）和DF分布百分位数表 4.4 DF分布的进一步讨论 4.5 单位根检验 4.6 季节单整检验 4.7 案例分析 第5章 动态回归与误差修正模型 5.1 均衡与误新式修正机制 5.2 “一般到特殊”建模方法 5.3 误差修正模型 5.4 动态模型的若干检验方法 5.5 案例分析 第6章 协整与误差修正模型 6.1 协整概念 6.2 格兰杰（Granger）定理 第7章 单一方程协整与季节协整 7.1 EG两步法 7.2 协整检验 7.3 协整参数估计的其他方法 7.4 季节协整 7.5 案例分析 第8章 向量自回归模型与协整 参考文献 常用符号与英文缩写 专用名词（中英文对照） |