《金融风险管理》教材以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，全书分三大部分，第一部分基础篇，阐明了金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理以及金融风险监管；第二部分机构篇，按金融机构的类型分别阐述了商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理；第三部分形态篇，按金融风险的不同形态分别阐述了信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理。
本教材有以下特点：一是金融风险管理的国际惯例与中国特色相结合，以介绍金融风险管理的一般原理与方法为主，突出金融风险管理的共性，但在具体内容撰写和问题阐述中，适当联系中国的实际。二是定性分析与定量分析相结合，把金融风险的量化管理放在重要的位置，分别设专节介绍了信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、国家风险的评估。三是以金融风险管理实务为主，重点介绍金融风险的管理技术和防范化解方法，同时也注意阐明金融风险及其管理的基本原理和基础理论，使该教材具有一定的理论深度。四是以金融机构风险管理为主，适当兼顾工商企业、居民甚至国家金融风险管理的需要。本教材供高等学校金融专业教学使用，也可供银行、保险公司、证券公司、信托投资公司等金融机构职工业务培训及自学之用。
金融风险管理
内容提要 ：
编辑推荐 ：
本书对金融风险管理的国际惯例与中国特色相结合，以介绍金融风险管理的一般原理与方法为主，突出金融风险管理的共性，但在具体内容撰写和问题阐述中，适当联系中国的实际。不但供高等学校金融专业教学使用，也可供银行、保险公司、证券公司、信托投资公司等金融机构职工业务培训及自学之用。
作者简介 ：
宋清华，中南财经政法大学金融保险学院副院长、教授；李志辉，南开大学金融系副主任，教授、博士生导师。
李志辉，男，1959年1月生，山东省莱阳市人。1982年、1988年和2001年先后在天津财经学院和南开大学获经济学学士学位、经济学硕士学位和经济学博士学位。现任南开大学金融学系副系主任、教授、博士生导师。主要研究领域：国际金融、金融市埸、银行管理、财政与税收等。自90年以来，已先后在国内外学术刊物上发表学术论文三十多篇，出版专著、译著、教材等七部。曾获南开大学经济管理学科“培贤”基金优秀青年教师科研一等奖，宝钢教育基金优秀教师奖。1993年应邀赴荷兰国际财政文献研究局（IBFD）作为该局的特约经济学家，1998.10―1999.11获美国福特基金项目资助在美国伊利诺依大学商学院金融学系从事金融学研究。 目录 ：
第一章 金融风险的基础理论
第一节 金融风险的概念与种类 第二节 金融风险的产生与效应 第三节 金融风险的一般理论 第四节 金融全球化与金融风险 第二章 金融风险管理的基本原理?? 第一节 金融风险管理概述 第二节 金融风险管理的程序 第三节 金融风险管理的策略 第三章 金融风险的监管?? 第一节 金融风险监管理的理论基础 第二节 金融风险监管的目标、原则与内容 第三节 金融风险监管体制 第四节 金融风险监管的国际合作 第二篇 机构篇 第四章 商业银行风险管理?? 第一节 商业银行风险的识别与估计 第二节 商业银行风险的理论根源与现实起因 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 第五章 证券公司风险管理?? 第一节 证券公司风险管理 第二节 证券承销业务风险管理 第三节 证券经纪业务风险管理 第四节 证券自营业务风险管理 第五节 并购业务风险管理 第六章 保险公司风险管理?? 第一节 保险公司风险管理概述 第二节 保险公司经营风险管理技术 第三节 保险公司的风管理技术 第七章 其他金融机构风险管理?? 第一节 金融信托投资机构的风险管理 …… 第八章 信用风险管理?? 第九章 流动性风险管理 第十章 利率风险管理?? 第十一章 外汇风险管理?? 第十二章 国家风险管理 ?? 前言：
金融风险是金融活动的内在属性，金融风险的广泛存在是现代金融市场的重 要特征，与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险。20世纪70年 代以来，由于受放松管制与金融自由化、信息技术与金融创新等因素的影响，金 融市场的波动性增强，金融体系的稳定性下降，金融机构、工商企业、居民甚至 国家面临的金融风险日趋严重：金融风险不仅严重影响了金融机构和工商企业的 正常营运，而且还对一国乃至全球金融及经济的稳定构成了严重威胁，频繁发生 的金融危机更是带来了一系列的严重后果：于是，金融风险引起了全世界的密切 关注和高度重视，国际金融组织、各国金融监管部门、各金融机构以及金融市..
书摘：
金融风险的识别是指对经济主体面临的各种潜在的风险因素进行认识、鉴别、分析。风险识别是风险管理的基础环节。
风险管理者首先要分析经济主体的风险暴露。金融风险的暴露(exposure)是指金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。风险管理者可以针对具体的资产负债项目进行分析，如哪些资产的收益是固定的，而哪些资产的收益是浮动的，以及负债的成本是固定的抑或变化不定的。同时，风险管理者还要对经济主体的资产负债搭配进行整体上的考察。例如，如果经济主体持有外汇风险敞口或利率风险敞口，则其存在汇率风险暴露或利率风险暴露。若风险敞口为零，则经济主体的净收益在一定时期内不会受到汇率或利率变化的影响。此外，风险管理者不仅要考察表内业务的风险暴露，还要关注表外业务的风险暴露。例如承诺、保证等业务，面临较大的信用风险，期权、期货等金融衍生工具合约存在市场风险、信用风险、操作风险等。通过对风险暴露的判断与分析，风险管理者就可以确定风险管理的重点，方能有的放矢。 风险管理者要进一步分析金融风险的成因和特征。诱发金融风险的因素多种多样，有客观因素、主观因素，有系统因素、非系统因素。信用风险源自交易对手客观的履约能力和主观的履约意愿的不确定性。利率风险产生于利率水平变动的不确定性，而利率水平受到本国资金供求、货币供求、经济形势、货币政策、市场主体心理预期以及其他国家或地区利率水平及国际金融市场资金供求等多种因素影响。汇率风险由汇率变动引起，一国货币汇率受到国际收支状况、相对通货膨胀、利率水平、经济增长的国民差异、心理预期、政府对外汇市场的干预等多种因素影响，众多因素共同作用于外汇市场，且其彼此之间的关系错综复杂。证券价格的不确定变化导致证券价格风险，而证券市场价格变动的影响因素是十分复杂的，如企业经营状况、经济周期、投资者心理状态等。不同的金融风险具有不同的特性，有的可以通过投资分散加以降低乃至于消除，有的无法消除，只能将之转移出去。风险管理者对风险的性质进行分析，可以为制定风险管理策略提供依据。 二、金融风险的度量 金融风险的度量是对金融风险水平的分析和估量，包括衡量各种风险导致损失的可能性的大小以及损失发生的范围和程度。风险度量是风险识别的延续。准确地评估金融风险的大小对最大限度地减少损失和获取利润都十分重要。如果对风险估计不足，经济主体就不会采取相应措施规避风险或尽力减少风险可能 …… |
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