随机过程（第二版）――中国科学技术大学数学教学丛书

本书介绍在应用中经常遇到的几种基本随机过程，如泊松过程、更新过程、Markov过程、平稳过程、Brown运动、Ito微分公式和线性随机微分方程。材料丰富，每章结合大量有实际背景的例子来解释基本概念，并配有一定量的习题。 本书可作为理工科大学生积研究生的教学用书或教学参考书，也可作为工程技术人员和金融证券应用随机过程的入门参考书。

第1章 引论
1．1 引言
1．1．1 基本概念和例子
1．1．2 有限维分布和数字特征
1．1．3 平稳过程和独立增量过程
1．2 条件期望和矩母函数
1．2．1 条件期望
1．2．2 矩母函数及生成函数
1．3 收敛性
习题1
第2章 Poisson过程
2．1 Poisson过程
2．2 与Poisson过程相联系的若干分布
2．3 Poisson过程的推广
2．3．1 非齐次Poisson过程
2．3．2 复合Poisson过程
2．3．3 标值Poisson过程
2．3．4 空间Poisson过程
2．3．5 更新过程

本教材出版后，我们感谢多所院校使用了这本教材，在使用过程中多位老师也发现了一些错误，借此再版的机会我们做了最必要的修改．随着社会与经济的发展，在各个领域人们面对越来越多的不确定性，对它们的建模也引起了人们广泛的兴趣．金融领域计算期权定价的Black-Scholes公式因Scholes与Merton获得1997年的诺贝尔奖而声名远扬，其主要知识背景就是随机积分和Ito公式．为了使读者能为学习现代金融理论做些准备：借这次再版之际我们加入了相关的内容． 作者还想借此机会感谢郑坚坚老师的帮助． 作 者 2004年1月于合肥 第一版前言 本书是作者与中国科学技术大学数学系同..