解读期权(第二版)
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内容提要：
本书致力于将基本理论概念应用于广泛的资本产品的成功使用，是一本期权市场的实用入门指导书。可能交易的战略范围涵盖了它们所使用的战略矩阵。作者验证了在不同市场可能的期权交易，解析了可能获利的标的市场之间的关系。同时，本书也全面解说了波动率的理论与实践，包括如波动率“笑脸”、市场结构及预测等。《解读期权》解释了如何在组合投资标的市场上减少风险，以及如何在资产分配上使用期权。
作者简介：
罗伯特·汤普金斯是克莱因沃特·本森投资管理公司国际数量研究中心的负责人，也是米纳娃顾问公司的执行总裁。就期权价格、波动率估计、风险管理和掉期技术撰写了大量著作。
编辑推荐：
本书全面说明了现有的覆盖价格及其运用的外部期权。在总揽了所有主要市场监管理环境的基础上，介绍了世界范围内期权市场风险管理机构，包括交易市场和店头市场。
目录：
第一章 期权基础
第二章 期权定价的基本概念 第三章 期权价格的高级概念 第四章 波动率估计 第五章 波动率估计的高级课题 第六章 方向性交易策略 第七章 波动率交易策略 第八章 期权套利管理 第九章 场际期权交易 第十章 期权套期策略 第十一章 期权组合的应有 第十二章 店头市场利率期权 第十三章 变异期权 第十四章 期权的风险管理 第十五章 交易所交易期权的市场结构 第十六章 期权的会计、监和和税收问题 译后记 |