外部信用评级与内部信用评级体系
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内容提要：
《外部评级与内部评级体系》由巴塞尔银行监管委员会的两篇研究报告组成。第一篇《信用评级与信用质量信息的补充来源》，介绍新资本协议计量信用风险的标准法，即采用外部评级机构确定风险权重，本篇研究报告全面描述了外部评级的总体状况及其他涉及外部评级的补充信息来源。第二篇《十国集团国家商业银行内部评级系统现状》，介绍新资本协议计量信用风险的内部评级法，内部评级法是新资本协议的核心，通过内部评级法可以依靠银行自己对借款人和债项的评估计算资本充足率，提高风险敏感度。
作者简介：
编辑推荐：
我们相信本书将有助于我国商业银行和监管当局加深对新资本协议的研究，并希望通过学习研究新资本协议代表的先进理念和风险管理方法，进一步提高我国商业银行的风险管理水平和监管当局的监管水平。
目录：
第一篇 信用评级与信用质量信息的补充来源
关于项目和主要成果的概述 序言：信用评级机构在经济中的作用 第一章 信用评级机构概鉴与综述 第一节 评级机构 第二节 评级方法和等级的定义 第三节 市场做法 第四节 监管确认程序 第二章 信用信息的补充来源 第一节 区域性的信用评分 第二节 国家出口信贷评级 第三节 评级机构的新产品 第四节 已发表的研究 第五节 基于会计数据的违约概率度量 第六节 基于市场价格来度量违约概率 第三章 违约概率和回收率研究：量化风险 第一节 违约率研究 第二节 转移矩阵的稳定性 第三节 部门间的一致性 第四节 各评级机构的评级差异 第二篇 十国集团国家商业银行内部评级系统现状 概述 第一章 引言 第二章 不同类型的评级系统结构 第三章 利用信息等级度量损失特征 第四章 一致性 第五章 应用 第六章 监督和控制 第七章 未来应采取的措施 译者序：
中国金融出版社历来重视国外金融著作的翻译和出版，几十年来，相继翻译和出版了近百种国外金融著作，这些著作的出版为我国金融业在不同时期的改革和发展起到了很好的借鉴作用。
现在我国金融业的改革和发展又进入了一个新的时期，金融全球化的浪潮，新经济的诱惑，以及中国加入世贸组织的冲击，都使21世纪的中国金融业面临着前所未有的机遇和挑战。抓住机遇，迎接挑战，惟有不断学习。学习什么?学习国外一切先进的金融理论和技术。这就是我们组织翻译和出版这套译丛的初衷。
冠名《新金融译丛》是受到“新经济”的启发。对于“新经济”的概念和内涵，经济学家自然会见仁见智，我们只是直觉地认为，..
序言：
(一)
中国金融出版社是中国金融理论界、教育界和实务界的权威出版阵地， 近些年来推出了大量的好作品。前不久，中国金融出版社第一图书编辑部邀 我负责组织一套译著，我欣然接受了这一邀请。我们商定：这套以“新金 融”名之的译著以新颖、实用和权威为基本特色，重点反映世界金融领域 实务及理论的最新动向，以中国的金融改革和金融发展服务为基本宗旨。
(二)
在多年来的读书生涯中，我发现， 自己书架上的几千册财经类图书中， 那些翻译作品似乎更具保存和再阅读价值。我常常想其中的原因。
如果是个别作者之间的理论功底和表达才气的对比，作品的保存价值差 异就会成为一个永远..
书摘：
书摘
只有4个巴塞尔银行监管委员会成员国，是出于市场风险之外的原因，而在银行审慎监管中使用评级机构的评级。在比利时，各银行被要求按照评级来提供债券资产组合的信息。在瑞士，评级被用来定义信用风险的风险权重，其中，适合的风险权重还与交易对手所处的地理位置有关，同时对经合组织(OECD)成员国的定义还有一个附加的标准，该标准排除了那些长期 外汇债务信用等级低于投资级的国家(由公认的评级机构评定的)，以及在没有获得评级的情形下，其到期收益率和剩余期限无法与投资级长期外汇债务相比较的那些国家。在英国，对于那些使用缺口分析方法(mismatch approach)来监控流动性的银行，允许将“可出售资产”排列在较早的“时段”(time band)内(以账面价值的折现值)，而不是与其合约到期日相对应的“时段”内。而对“可出售资产”的定义使用了与资本充足率指令(CAD)中所规定合格资产相同的标准。 美国长期以来一直在金融监管中使用信用评级机构的评级。表1—6中显示了其概况。在1931年，各银行被要求以盯市价值来表示较低等级的债券。在1936年，他们被禁止购买“投机级债券”。在1994年，对于银行持有的资产支持型债券(asset—backed securities)所需的资本金要求，被规定按照其信用等级来提取。在1999年，规定全国性银行是否能够设立附属子 公司要取决于其信用等级。 三个非巴塞尔银行监管委员会成员国(地区)也在银行的审慎监管中使用评级机构的评级(在市场风险之外的情形下)。在阿根廷，中央银行规定一系列银行被允许接受机构投资者(养老基金)的定期存款，其中银行的评级是中央银行考虑的一个重要因素。在澳大利亚，信用评级在确定银行资本金要求方面有另外两个作用。首先，对于被公认的评级机构评定为A等级或更高等级的保险公司所提供的不动产抵押贷款保险，澳大利亚银行审慎监管局(APRA)予以认可。第二，信用评级可以被用来确定资产证券化中信用提升的程度。在中国香港，信用评级被用来确定在流动性管理中的可清算资产(Liquefiable asset)。 在阿根廷和新西兰，监管当局采用银行信用评级来对其进行监管。这些评级被用于向银行的债权人提供信息，因此促进了市场纪律的遵守。对于前者，所有的银行和金融机构都必须从一个公认的评级机构获得评级。每家银行被要求在客户索取的情况下免费提供一份相关的报告。在新西兰，任何注册的银行都要在其季度报表的信息中，报告其国内高级无担保长期债务是否具有评级 …… |