股价行为理论与实证分析
内容提要 ：
本书作者从股价形成的基本理论、中国股市收益率分布函数分析、中国股价的动态行为分析，以及中国股价风险的VaR测度等角度系统地分析了中国股市的价格行为。
作者简介 ：
封建强，中国人民大学经济学院在站博士后，中国人民大学统计学博士，湖南大学应用数学硕士。现供职于中国人民财产保险股份有限公司计划精算部。研究兴趣主要集中在金融计量分析技术、风险管理、保险统计等领域，在国家级刊物发表学术论文13篇，出版专译著3部。
目录 ：
第一章 导论
第一节 选题意义与国内外研究综述 第二节 主要内容与创新之处 第二章 描述股价形成的基本理论 第一节 股票内在投资价值的确定 第二节 现值关系模型 第三节 Lucas均衡定价模型 第三章 中国股市收益率分布（一） 第一节 描述股市收益率的几种分布函数 第二节 沪、深综指收益率的基本分布特征 第四章 中国股市收益充分布函数分析（二） 第一节 收益率序列的平衡性 第二节 收益率分布的对称性 第三节 收益率分布函数的确定与估计 第五章 中国股价的动态行为 第一节 中国股价的随机游走行为 第二节 中国股价的有偏随机游行为 第三节 股价的其他动态行为 第六章 中国股价风险的VaR测试 第一节 股价风险的测试方法 第二节 风险测试的VaR方法 第三节 中国股市风险的VaR测试 结语 参考文献 |
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