动态经济模型分析
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内容提要：
《动态经济模型分析》一书，对动态的时间序列模型进行了比较全面的系统论述，不仅对一般的时间序列模型及其分析方法作了介绍，而且对随机过程与多维时间序列模型及其估计、检验方法等作了探讨。
该书从理论与应用的结合中研究了动态经济模型的机理。 全书分两编十五章，结构严谨，分析方法新颖，阐述深入浅出，不失为一本经济模型方面的好教材。 作者简介：
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目录：
第一编 时间序列模型分析
1 概论 时间序列的定义与例子 时间序列的图形表示 由时间序列提出的一些问题 关于时间序列的模型化 2 季节模型的线性回归分析 线性模型的一般形式 分解的唯一性 初始序列的转换 最小二乘保计及其应用 估计量的统计性质 反常值的讨论 误差的自相关性 普通最小二乘法的两个不足 3 滑动平均法 基本方法 复合滑动平均 滑动平均的特征向量 经滑动平均的白噪声变换 算术平均 由算术平均构造的滑动平均 平滑回归 压缩比约束条件下最小化的滑动平均研究 滑动平均的系数分布 重复滑动平均 序列极端值的处理与规则和改变 4 指数平滑方法 5 ARMA和ARIMA模型 6 博克思与詹金斯观测方法 第二编 随机过程与多维时间序列模型分析 7 随南过程与多维时间序列的基本概念 8 时间序列模型的表达式 9 估计与检验 10 动态宏观经济模型 11 趋势分量的研究 12 几种预期模型 13 关于动态模型检验的研究 14 状态空间模型和卡尔曼滤波 15 状态空间模型的应用 |