商业银行信贷风险度量研究
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内容提要：
如何量化分析、控制信贷风险，一直是银行管理者关注的问题。20世纪中期以来，一些现代管理技术和方法不断提出，为银行信贷风险的量化度量与管理提供了平台。本书致力于应用量化的和组合的研究方法来度量商业银行的个体信贷风险和组合信贷风险，利用建立在组合分析法基础上的各种模型来度量借款企业在一定期限内的预期违约概率、企业贷款的违约赔付率及其标准差和银行贷款之间的损失相关等参数，进而计算银行个体贷款和贷款组合的预期损失和非预期损失，达到度量银行组合信贷风险的目的。本书系统介绍了商业银行信贷风险的量化度量与管理原理、技术方法，并对我国商业银行信贷风险的度量和管理提出了若干政策建议。本书可供银行信贷风险研究、管理人员阅读。
作者简介：
梁琪，男，1972年11月出生，陕西省蒲城县人。1993年、1996年和1999年先后在南开大学经济学系、国际经济贸易系和金融系获经济学学士、经济学硕士和经济学博士学位。2001年10月～2003年9月在日本一桥大学商学研究科从事博士后研究。现任南开大学经济学院金融学系副教授、日本学术振兴会外国人特别研究员和日本一桥大学商学研究科特别研究员。主要学术和社会兼职有：CFA（Chartered Financial Analyst，特许金融分析师）、CFAI（Chartered Financial Analyst Institute）正式会员（Regular Member）、GARP （Global Association of Risk Professionals）会员，南开大学日本研究院理事，曾任《南开经济研究》副主编。主要研究领域为风险管理、金融分析、商业银行经营管理和金融工程等。先后主持国家自然科学基金、国家社科基金和天津市社科基金等课题，并已经在国内外学术刊物上发表学术论文二十余篇。曾获南开大学优秀教师一等奖。
编辑推荐：
我国商业银行的利润主要来自于存贷款利差，信贷风险是银行面临的最重要的金融风险。只有对信贷风险进行及时准确的度量和管理，帮助银行建立起具有早期预警和后期绩效评估等功能的风险管理机制，才能不仅在微观上有利于银行实现 自身经营的安全性和赢利性，而且在宏观上有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。
目录：
1、导论
1.1 商业银行面临的信贷风险 1.1.1 信贷风险的主要类型 1.1.2 违约和违约概率 1.2 度量和管理信贷风险的传统方法 1.2.1 专家制度法 1.2.2 违约预测模型 2、度量和管理银行信贷风险的组合法 2.1 国际银行业结构的变地 2.2 国际银行业监管的演变 2.2.1 巴塞尔协议和BIS 2.2.2 新巴塞尔协议 2.3 金融危机 2.3.1 金融危机的诱因 2.3.2 金融危机的本质是信用危机 2.4 运用现代组合理论度量和管理银行的信贷风险 2.4.1 运用组合理论分析银行贷款 2.4.2 运用组合理论研究信贷风险的原因 2.4.3 运用组合理论研究信贷风险的挑战 2.5 构建度量和管理信贷风险的组合法 3、银行个体信贷风险的度量 3.1 企业预期违约概率的度量I:判别分析 …… 3.2 企业预期违约概率的度量II:logistic回归分析 3.3 预期违约概率的度量III:期权推理分析法 3.4 银行贷款赔付率的估计 3.5 银行个体信贷的损失 4、银行组合信贷风险的度量 4.1 银行贷款的损失相关 4.2 估计企业的信用违约相关I:历史数据法 4.3 估计企业的信用违约相关II:资产相关法 4.4 估计企业资产收益率之间的相关关系 4.5 估计借款企业的信用质量相关 4.6 银行信贷组合的损失 5、商业银行信贷风险的组合管理 5.1 贷款定价 5.2 信贷组合的分散 5.3 风险资本配置 6、商业银行信贷风险度量和管理的发展 6.1 构建高级的信贷风险管理体系 6.2 对我国银行经营管理的启示 主要参考文献 6.1 主要参考文献 前言：
一、选题的意义.
信用风险度量和管理的研究方法在过去的几十年里，由于受到社会环境的变迁和各种经济因素的影响而发生了显著的变化。特别是20世纪90年代以来，在全球范围内，所有机构都面临着不断增加的信用风险，信用风险的度量和管理研究已经成为今后若干年内风险研究领域最具挑战性的课题。从国际银行业的发展来看，国际银行业的结构和国际银行业的监管发生了根本的变化，这些因素对银行信贷风险管理理念和模式的演变起到了非常重要的作用。20世纪末发生的东南亚金融危机则在一定程度上促进了商业银行信贷风险度量和管理技术方法的革命性变革。本书致力于全面系统地研究商业银行信贷风险的量化..
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