金融数学：衍生产品定价引论——图灵数学·统计学丛书
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内容提要：
金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。
本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。 作者简介：
Martin Baxter供职于野村证券。曾连续4年任剑桥大学彭布罗克学院的院士，并曾访问大不列颠哥伦比亚大学1年，多次在欧洲和北美的学术和金融机构作特邀报告。
Andrew Rennie毕业于剑桥大学。现为美林欧洲公司的首席债券分析师。
叶中行，美国Cornell大学博士。现任上海交通大学理学院副院长，现代金融研究中心副主任，教授，博士生导师。其研究领域包括应用概率统计、金融数学、信息理论和信息处理、智能计算等。出版专著和教材5本，在国际和国内重要学术期刊、国际学术会议发表了数十篇论文。
编辑推荐：
Baxter和Rennie极其出色地将困难而且不那么直观的概念讲述得通俗易懂。建议那些对现有的定量化金融思维模式有兴趣的读者，如果你还不知道为什么不是鞅就不可交易，那就立即购买这本书，一页一页地阅读，或许还要多读几遍。
——泰晤士高教增刊 睿智、优雅、紧凑，为我们带来了一股清新的空气。这是一本优秀的关于衍生品定价理论的入门之书，应用了现代的概率方法，开金融数学书籍一代风气之先。 ——Risk杂志 总之，Baxter和Rennie清楚地解释了鞅方法的目的，对更现代的数学方法也作了非常清晰的介绍，……他们对这一前沿理论的表述是如此得出色和清晰。强烈建议读者购买本书，仅仅第三章就物有所值。 ——英国精算学报 本书揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学。作者既有相当深厚的数学功底，又长期在商学院执教。本书精选素材，巧妙地将衍生产品定价的严格数学模型和推导加以简化，并与市场的实际相结合，成就了这本通俗易懂又不失科学性的教材。 本书原版自出版以来重印已经超过了11次，非常畅销。适用于商学院和数学系本科生作为金融数学或金融工程课程的教材，也是金融人员的必备参考书。 目录：
第1章 引言
1.1 期望定价 1.2 套利定价 1.3 从套利到期望 第2章 离散过程 2.1 二项式分叉模型 2.2 二叉树模型 2.3 二项式表示定理 2.4 对连续模型的启示 第3章 连续过程 3.1 连续过程 3.2 随机积分 3.3 微积分 3.4 测度变换—C-M-G定理 3.5 鞅表示定理 3.6 复制策略 3.7 Black-Scholes模型 3.8 Black-Scholes的应用 第4章 市场证券的定价 4.1 外汇 4.2 股权与红利 4.3 债券 4.4 风险的市场价格 4.5 双重货币工具 第5章 利率 5.1 利率市场 5.2 一个简单模型 5.3 单因子HJM模型 5.4 短期利率模型 5.5 多因子HJM模型 5.6 利率产品 5.7 多因子模型 第6章 更一般的模型 6.1 一般股票模型 6.2 对数正态模型 6.3 多股票模型 6.4 计价单位 6.5 外国货币利率模型 6.6 无套利完备模型 附录1 进一步的阅读 附录2 记号 附录3 习题解答 附录4 技术术语词汇 索引 译者序：
随着我国改革开放的深入，金融业走向世界，越来越多地参与全球的金融衍生品交易，国内银行业、证券业和期货业也有越来越多的衍生品面世。这些行业对熟悉金融衍生品的人才的需求日益旺盛。为适应这种需求，国内越来越多的高校已经或将要增设金融数学和金融工程的新专业或专业方向，包括从本科、硕士到博士的不同层次，从而迫切需要建立相应的课程体系和编写相应的适用教材。.
金融数学和金融工程的核心内容之一就是衍生产品的定价。但是对于衍生产品定价的严格数学模型和推导需要高深的随机分析的知识，这对于初学者显然是一种过于苛刻的要求。如何在严格的数学推导体现的科学性与通俗易懂的直观性之间..
前言：
金融数学的工作可以是严格的，也可以是通俗易懂的。但是正如约翰逊(Johnson)博士指出的，严格的东西未必是通俗易懂的，而通俗易懂的东西未必是严格的。.
但是这两方面都是需要的。金融数学并不容易，但很多市场的实践操作是依据对实际情况的直觉的。，对有经验的实践者，在对已有的合约进行估价时，直觉就够用了，但对创新产品的定价直觉往往是不够的。初学者、管理者和法则制定者在面对大量文献时，因为得不到基本准则的清晰解释而会手足无措。这种凭直觉的实践似乎更适合于行业的发展初期，而不适合于衍生产品交易已形成15万亿美元规模的成熟市场。
在学术界，人们经常花很多精力对错误的问题寻求严格的..
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