单位根检验程序的改进研究

    单位根检验是研究经济和金融时间序列平稳性的一种基本方法，也是变量之间协整检验、因果关系检验以及建立ARMA模型或ARIMA模型的基础工作。利用现成的软件，常用的单位根检验-ADF（DF）检验和PP检验- 更是被方便地用于实证分析，就其简单的检验程序和易操作性，称之为“傻瓜检验法”并不过分。这些检验可靠吗? 其检验结果是否会给人们带来误导？ADF（DF）检验与PP检验那一种更可靠？它们的适用范围如何？如何合理设定原假设、选择检验式？如何改进已有的检验程序，从根本上解决检验水平的扭曲问题，以大幅提高单位根检验的可靠性？对这些问题，国内外学者尚无人给出令人的满意的答案。笔者在分析已有相关研究在试验设计及检验程序中存在的缺陷的基础上，从改进模拟试验方法入手，系统研究了单位根检验中存在的问题并给了切实可行的解决方法。

针对单位根检验存在的问题或缺陷，本书从改进模拟试验设计入手，系统研究了ADF(DF)和PP检验的稳健性和可靠性，提出了既有理论依据又能提高检验可靠性的原假设设定策略及单位根检验程序。本书在附录中给出了笔者开发的具有代表性的Matlab模拟程序，这些程序可以举一反三，读者可以方便地应用它们于单位根检验稳健性和可靠性研究及实证分析中。

前言
摘要
Abstract
1　绪论
　1.1　研究背景
　1.2　单位根检验稳健性和可靠性研究存在的问题
　1.3　进一步研究ADF（DF）和PP检验可靠性的意义　
　1.4　研究思考及研究方法
　1.5　本书结构及创新之处
2　DF单位根检验的势及检验式的选择
　导言
　2.1　DF单位根检验概述
　2.2　Monte Carlo模拟试验设计
　2.3　DF检验的可靠性研究（一）
　2.4　DF检验的可靠性研究（二）
　2.5　DF检验程序的改进
　2.6　小结
3　具有GARCH（1，1）－Normal-errors的单位过程DF检验的可靠性研究之一
　导言
　3.1　AR CH/GAR CH 模型评述
　3.2　试验设计
　3.3　GARCH-Normal-errors对DF检验稳健性的影响
　3.4　具有GARCH-Normal-errors的单位根过程DF检验的势函数
　3.5　F检验与k,T检验可靠性的比较
　3.6　小结
4　具有GARCH（1，1）-Normal-errors的单位根过程DF检验的可靠性研究之二
　导言　
　4.1　GARCH效应对检验式含有截距项和趋势项的DF检验的影响
　4.2　GARCH效应对检验式不含有截距项和趋势项的DF检验的影响
　4.3　GARCH效应对情形3中DF检验的影响
　4.4　小结
5　其他GARCH类误差项对DF检验的影响
6　ADF检验的稳健性和可靠性研究
7　PP检验的稳健性和可靠性研究
8　单位根检验原假设的设定及其应用研究
参考文献
附录一　Di ckey-Faller检验的临界值表
附录二　蒙特卡罗模拟试验的matlab程序精选
附录三　泛函中心极限定理（Functional Central Limit Theorem）
后记